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风险价值报告

风险价值报告显示在95%,99.5%或99.5%置信度下投资组合在一天之内将承受的最大损失。VAR的计算使用三种不同方式,每一种对投资组合中的底层资产使用不同的假设。该报告仅用于股票标签下,并使用益&损情形数据实时计算的。查看您全部投资组合的VAR,使用VAR标签。

  • 最坏情况 - 分别对每个底层证券在不同置信度情况下计算最坏的价格变动。注意底层证券风险报告中的VAR栏包含相同的值。
  • 完全相关 - 假设您投资组合中的每个底层证券和标普500的变动完全一至,计算SPX不同置信度的最坏情况下的价格变动。
  • 指数相关价格估计 - 给您投资组合中的每个底层证券分配一个相关(Beta)对应标普500(用做参考指数),然后在其调整的置信度水平下查看最坏的损失情况。

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1.   打开风险漫游

  1. 从魔方界面 - 使用新窗口下拉列表,选取风险漫游(位于高级的交易工具分类下)。
  2. 从标准模式TWS - 使用分析菜单,选取风险漫游(位于投资组合分类下)。

2.   从报告区域,选取风险价值。

 

 

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